Przejdź do głównej treści
Strona głównaPython

Kurs

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

ZaawansowanyPoziom umiejętności
Zaktualizowano 04.2026
Naucz się obliczać miarodajne miary ryzyka i wyników oraz tworzyć optymalny portfel dla pożądanego kompromisu między ryzykiem a zwrotem.
Zacznij kurs za darmo
PythonApplied Finance
4 godz.
15 filmów
52 Ćwiczenia
4,200 XP
20,166
Zaświadczenie o ukończeniu

Utwórz bezpłatne konto

Kontynuuj z GooglePokaż więcej opcji

lub

Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki korzystania, naszą Politykę prywatności oraz to, że Twoje dane są przechowywane w USA.

Uwielbiany przez kursantów z tysięcy firm

Group

Szkolisz zespół?

Wypróbuj dla firm

Opis kursu

Czy zdarzyło ci się zastanawiać, czy dany fundusz inwestycyjny to naprawdę dobra lokata kapitału? Albo porównywać dwie opcje inwestycyjne i pytać, czym się właściwie różnią? Co w ogóle oznacza wskaźnik ryzyka takich funduszy? A może na co dzień pracujesz z danymi finansowymi i chcesz zyskać przewagę? W tym kursie poznasz fascynujący świat inwestowania – nauczysz się, czym są portfele inwestycyjne, jak mierzyć ryzyko i stopę zwrotu oraz jak krytycznie je analizować. Pracując na rzeczywistych historycznych danych giełdowych, nauczysz się obliczać miarodajne miary ryzyka, rozkładać wyniki na czynniki pierwsze i wyznaczać optymalny portfel dla pożądanego stosunku ryzyka do zwrotu. Po ukończeniu kursu będziesz podejmować decyzje inwestycyjne oparte na danych i lepiej rozumieć, jak działają portfele inwestycyjne.

Wymagania wstępne

Manipulating Time Series Data in PythonIntermediate Python for Finance
1

Introduction to Portfolio Analysis

In the first chapter, you’ll learn how a portfolio is build up out of individual assets and corresponding weights. The chapter also covers how to calculate the main characteristics of a portfolio: returns and risk.
Zacznij rozdział
2

Risk and Return

Chapter 2 goes deeper into how to measure returns and risk accurately. The two most important measures of return, annualized returns, and risk-adjusted returns, are covered in the first part of the chapter. In the second part, you’ll learn how to look at risk from different perspectives. This part focuses on skewness and kurtosis of a distribution, as well as downside risk.
Zacznij rozdział
3

Performance Attribution

In chapter 3, you’ll learn about investment factors and how they play a role in driving risk and return. You’ll learn about the Fama French factor model, and use that to break down portfolio returns into explainable, common factors. This chapter also covers how to use Pyfolio, a public portfolio analysis tool.
Zacznij rozdział
4

Portfolio Optimization

In this last chapter, you learn how to create optimal portfolio weights, using Markowitz’ portfolio optimization framework. You’ll learn how to find the optimal weights for the desired level of risk or return. Lastly, you’ll learn alternative ways to calculate expected risk and return, using the most recent data only.
Zacznij rozdział
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Kurs
ukończony

Zdobądź zaświadczenie o ukończeniu

Dodaj to poświadczenie do swojego profilu LinkedIn, CV lub życiorysu
Udostępnij to w mediach społecznościowych i podczas oceny wyników pracyZapisz się teraz

Dołącz do ponad 19 milionów kursantów i zacznij Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie już dziś!

Utwórz bezpłatne konto

Kontynuuj z GooglePokaż więcej opcji

lub

Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki korzystania, naszą Politykę prywatności oraz to, że Twoje dane są przechowywane w USA.

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie danych dzięki DataCamp dla urządzeń mobilnych

Rób postępy w podróży dzięki naszym kursom mobilnym i codziennym 5-minutowym wyzwaniom kodowania.