Build your ultimate AI agent
Opis kursu
Czy zdarzyło ci się zastanawiać, czy dany fundusz inwestycyjny to naprawdę dobra lokata kapitału? Albo porównywać dwie opcje inwestycyjne i pytać, czym się właściwie różnią? Co w ogóle oznacza wskaźnik ryzyka takich funduszy? A może na co dzień pracujesz z danymi finansowymi i chcesz zyskać przewagę? W tym kursie poznasz fascynujący świat inwestowania – nauczysz się, czym są portfele inwestycyjne, jak mierzyć ryzyko i stopę zwrotu oraz jak krytycznie je analizować. Pracując na rzeczywistych historycznych danych giełdowych, nauczysz się obliczać miarodajne miary ryzyka, rozkładać wyniki na czynniki pierwsze i wyznaczać optymalny portfel dla pożądanego stosunku ryzyka do zwrotu. Po ukończeniu kursu będziesz podejmować decyzje inwestycyjne oparte na danych i lepiej rozumieć, jak działają portfele inwestycyjne.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Wprowadzenie do analizy portfela
W pierwszym rozdziale dowiesz się, jak portfel inwestycyjny jest budowany z pojedynczych aktywów i odpowiadających im wag. Rozdział obejmuje również obliczanie głównych charakterystyk portfela: stóp zwrotu i ryzyka.
- Witaj w analizie portfela!50 XP
- Dlaczego warto inwestować w portfele50 XP
- Efekt dywersyfikacji100 XP
- Stopy zwrotu portfela50 XP
- Straty portfela i droga do odrobienia strat50 XP
- Obliczanie średnich stóp zwrotu100 XP
- Skumulowane zwroty portfela100 XP
- Pomiar ryzyka portfela50 XP
- Wariancja portfela100 XP
- Odchylenie standardowe a wariancja100 XP
2
Ryzyko i zwrot
Rozdział 2 dokładniej omawia sposoby precyzyjnego mierzenia stóp zwrotu i ryzyka. Pierwsza część rozdziału poświęcona jest dwóm najważniejszym miarom zwrotu: zwrotom annualizowanym oraz zwrotom skorygowanym o ryzyko. W drugiej części nauczysz się patrzeć na ryzyko z różnych perspektyw – ze szczególnym uwzględnieniem skośności i kurtozy rozkładu, a także ryzyka spadku wartości.
3
Atrybucja wyników
W rozdziale 3 poznasz czynniki inwestycyjne i ich rolę w kształtowaniu ryzyka oraz zwrotu. Dowiesz się, czym jest model czynnikowy Famy i Frencha, i wykorzystasz go do rozkładu zwrotów portfela na zrozumiałe, wspólne czynniki. Rozdział obejmuje również praktyczne zastosowanie biblioteki Pyfolio – narzędzia do analizy portfela.
4
Optymalizacja portfela
W ostatnim rozdziale nauczysz się wyznaczać optymalne wagi portfela, korzystając z frameworku optymalizacji portfela Markowitza. Dowiesz się, jak znaleźć optymalne wagi dla pożądanego poziomu ryzyka lub zwrotu. Na koniec poznasz alternatywne metody szacowania oczekiwanego ryzyka i zwrotu, oparte wyłącznie na najbardziej aktualnych danych.
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Kurs
ukończony
