After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Opis kursu
Czy zdarzyło ci się zastanawiać, czy dany fundusz inwestycyjny to naprawdę dobra lokata kapitału? Albo porównywać dwie opcje inwestycyjne i pytać, czym się właściwie różnią? Co w ogóle oznacza wskaźnik ryzyka takich funduszy? A może na co dzień pracujesz z danymi finansowymi i chcesz zyskać przewagę? W tym kursie poznasz fascynujący świat inwestowania – nauczysz się, czym są portfele inwestycyjne, jak mierzyć ryzyko i stopę zwrotu oraz jak krytycznie je analizować. Pracując na rzeczywistych historycznych danych giełdowych, nauczysz się obliczać miarodajne miary ryzyka, rozkładać wyniki na czynniki pierwsze i wyznaczać optymalny portfel dla pożądanego stosunku ryzyka do zwrotu. Po ukończeniu kursu będziesz podejmować decyzje inwestycyjne oparte na danych i lepiej rozumieć, jak działają portfele inwestycyjne.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Wprowadzenie do analizy portfela
W pierwszym rozdziale dowiesz się, jak portfel inwestycyjny jest budowany z pojedynczych aktywów i odpowiadających im wag. Rozdział obejmuje również obliczanie głównych charakterystyk portfela: stóp zwrotu i ryzyka.
- Witaj w analizie portfela!50 XP
- Dlaczego warto inwestować w portfele50 XP
- Efekt dywersyfikacji100 XP
- Stopy zwrotu portfela50 XP
- Straty portfela i droga do odrobienia strat50 XP
- Obliczanie średnich stóp zwrotu100 XP
- Skumulowane zwroty portfela100 XP
- Pomiar ryzyka portfela50 XP
- Wariancja portfela100 XP
- Odchylenie standardowe a wariancja100 XP
2
Ryzyko i zwrot
Rozdział 2 dokładniej omawia sposoby precyzyjnego mierzenia stóp zwrotu i ryzyka. Pierwsza część rozdziału poświęcona jest dwóm najważniejszym miarom zwrotu: zwrotom annualizowanym oraz zwrotom skorygowanym o ryzyko. W drugiej części nauczysz się patrzeć na ryzyko z różnych perspektyw – ze szczególnym uwzględnieniem skośności i kurtozy rozkładu, a także ryzyka spadku wartości.
3
Atrybucja wyników
W rozdziale 3 poznasz czynniki inwestycyjne i ich rolę w kształtowaniu ryzyka oraz zwrotu. Dowiesz się, czym jest model czynnikowy Famy i Frencha, i wykorzystasz go do rozkładu zwrotów portfela na zrozumiałe, wspólne czynniki. Rozdział obejmuje również praktyczne zastosowanie biblioteki Pyfolio – narzędzia do analizy portfela.
4
Optymalizacja portfela
W ostatnim rozdziale nauczysz się wyznaczać optymalne wagi portfela, korzystając z frameworku optymalizacji portfela Markowitza. Dowiesz się, jak znaleźć optymalne wagi dla pożądanego poziomu ryzyka lub zwrotu. Na koniec poznasz alternatywne metody szacowania oczekiwanego ryzyka i zwrotu, oparte wyłącznie na najbardziej aktualnych danych.
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Kurs
ukończony
