Ana içeriğe atla

Kurs

R ile Nicel Risk Yönetimi

TemelBeceri Seviyesi

Güncel 01.2026

Risk faktörü getiri serileriyle çalışın, bunların ampirik özelliklerini inceleyin ve risk değerini tahmin edin.

Kursa Ücretsiz Başlayın

RApplied Finance

5 sa

18 video

55 Egzersiz

4,350 XP

15,950

Başarı Belgesi

Binlerce şirketten öğrencinin sevgisini kazandı

Bir Ekibi Eğitiyor musunuz?

İşletmeler için deneyin

Kurs Açıklaması

Nicel Risk Yönetimi (QRM) kapsamında, finansal portföylerin risklerini anlamak için modeller kuracaksın. Bu, bankacılık, sigortacılık ve varlık yönetimi sektörlerinde kritik bir görevdir. Model kurma sürecinin ilk adımı, portföy değerini etkileyen temel risk faktörlerine ilişkin verileri toplamak ve davranışlarını analiz etmektir. Bu derste, risk faktörü getiri serileriyle nasıl çalışacağını, bu verilerin ampirik özelliklerini ya da “biçimsel olgularını” — tipik normal dağılımdan sapmaları ve oynaklıkları dahil — incelemeyi ve bir portföy için değer-yitirme (value-at-risk) tahminleri yapmayı öğreneceksin.

Önkoşullar

Manipulating Time Series Data in R

1

Piyasa Risk Faktörü Verilerini Keşfetmek

Bu bölümde, getiri serilerini nasıl oluşturacağını, bunları daha uzun dönemlerde nasıl toplayacağını ve farklı şekillerde nasıl görselleştireceğini öğreneceksin. qrmdata paketini kullanarak örneklere bakacaksın.

Kursa hoş geldin!

Risk faktörü zaman serilerini keşfet: hisse senedi endeksleri

Risk faktörü zaman serilerini keşfetmek: bireysel hisseler

Risk faktörü verilerini keşfetme: döviz kurları

Risk faktörü getirileri

Getiri serilerini keşfetme

Risk faktörü ve getiri serilerini farklı şekillerde görselleştirme

Log-getirilerin birleştirilmesi

Log-getiri serilerini birleştirme

Log-getirilerin birleştirilmesine dair bir test

Diğer tür risk faktörlerini keşfetme

Emtia verileri

Faiz oranı verileri

Bölümü Başlat

2

Gerçek Dünya Getirileri Normalden Daha Risklidir

Bu bölümde, normalliğin görsel ve sayısal testlerini öğrenecek, bunları farklı veri kümelerine uygulayacak ve alternatif Student t modelini ele alacaksın.

Normal dağılım

Normalliği değerlendirmek için grafiksel yöntemler

Normalliği test etme

Normalliği değerlendirmek için Q-Q grafikleri

Çarpıklık, basıklık ve Jarque-Bera testi

Normalliğin sayısal testleri

Daha uzun zaman ufukları için normallik testi

Örtüşen getiriler

Normal dağılımlar ve getiriler bilgisini gözden geçirme

Student t dağılımı

Veriye t dağılımı uydurma

Döviz getirilerinde normalliği test etme

Faiz oranı getirilerinin normalliğini test etme

Altın fiyatı getirilerinde normallik testi

Bölümü Başlat

3

Gerçek Dünya Getirileri Oynak ve Korelasyonludur

Bu bölümde, oynaklığı ve bunu act grafikleriyle nasıl tespit edeceğini öğreneceksin. Seri korelasyon için Ljung-Box testlerini uygulamayı ve çapraz korelasyonları tahmin etmeyi öğreneceksin.

Dalgalı getiri serilerinin özellikleri

Değişkenliği yüksek bir zaman serisini fark etme

Seri korelasyonların tahmini

Volatiliteyi ortaya çıkarmak için acf grafiklerini kullanma

Ljung-Box testi

Getiri verilerine Ljung-Box testlerinin uygulanması

Ljung-Box testlerini daha uzun aralıklı getirilere uygulamak

Değişken getirilerde uç değerleri incelemek

Dalgalı zaman serilerinde uç değerler

Risk faktörü getiri serileri arasındaki çapraz korelasyonlar

Getiri serilerinin stilize gerçekleri

Döviz getirilerinde oynaklık ve korelasyon

Faiz oranı verilerinde oynaklık ve korelasyon

Oynaklık ve korelasyon bilgisini gözden geçirme

Bölümü Başlat

4

Portföy Değer-Yitirme (VaR) Tahmini

Bu bölümde, değer-yitirme kavramı ve tarihsel benzetime dayalı basit VaR tahmin yöntemleri tanıtılmaktadır.

Riske maruz değer ve beklenen kayıp

Normal dağılım için VaR ve ES hesaplama

Uluslararası hisse senedi portföyü

Uluslararası hisse senedi portföyü için risk faktörlerini inceleme

Tarihsel simülasyon

VaR ve ES Tahmini

Opsiyon portföyü ve Black-Scholes

Bir opsiyonun Black-Scholes fiyatını hesapla

Hisse senedi ve ima edilen volatilite risk faktörleri

Opsiyon örneği için tarihsel benzetim

Opsiyon portföyü için tarihsel kayıp simülasyonu

Opsiyon portföyü için VaR ve ES tahmini

Haftalık kayıplar için VaR hesaplama

Bölümü Başlat

R ile Nicel Risk Yönetimi

Kurs
Tamamlandı

Başarı Belgesi Kazanın

Bu kimlik bilgisini LinkedIn profilinize, özgeçmişinize veya CV'nize ekleyin
Sosyal medyada ve performans incelemenizde paylaşınŞimdi kaydolun

Bugün 19 milyondan fazla öğrenciye katılın ve R ile Nicel Risk Yönetimi eğitimine başlayın!

DataCamp for Mobile ile veri becerilerinizi geliştirin

Mobil kurslarımız ve günde 5 dakikalık kodlama görevlerimizle hareket halindeyken ilerleme kaydedin.