After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Kurs Açıklaması
Nicel Risk Yönetimi (QRM) kapsamında, finansal portföylerin risklerini anlamak için modeller kuracaksın. Bu, bankacılık, sigortacılık ve varlık yönetimi sektörlerinde kritik bir görevdir. Model kurma sürecinin ilk adımı, portföy değerini etkileyen temel risk faktörlerine ilişkin verileri toplamak ve davranışlarını analiz etmektir. Bu derste, risk faktörü getiri serileriyle nasıl çalışacağını, bu verilerin ampirik özelliklerini ya da “biçimsel olgularını” — tipik normal dağılımdan sapmaları ve oynaklıkları dahil — incelemeyi ve bir portföy için değer-yitirme (value-at-risk) tahminleri yapmayı öğreneceksin.
Ön Koşullar
Müfredat
Kurs içeriği
1
Piyasa Risk Faktörü Verilerini Keşfetmek
Bu bölümde, getiri serilerini nasıl oluşturacağını, bunları daha uzun dönemlerde nasıl toplayacağını ve farklı şekillerde nasıl görselleştireceğini öğreneceksin. qrmdata paketini kullanarak örneklere bakacaksın.
- Kursa hoş geldin!50 XP
- Risk faktörü zaman serilerini keşfet: hisse senedi endeksleri100 XP
- Risk faktörü zaman serilerini keşfetmek: bireysel hisseler100 XP
- Risk faktörü verilerini keşfetme: döviz kurları100 XP
- Risk faktörü getirileri50 XP
- Getiri serilerini keşfetme100 XP
- Risk faktörü ve getiri serilerini farklı şekillerde görselleştirme100 XP
- Log-getirilerin birleştirilmesi50 XP
- Log-getiri serilerini birleştirme100 XP
- Log-getirilerin birleştirilmesine dair bir test50 XP
- Diğer tür risk faktörlerini keşfetme50 XP
- Emtia verileri100 XP
- Faiz oranı verileri100 XP
2
Gerçek Dünya Getirileri Normalden Daha Risklidir
Bu bölümde, normalliğin görsel ve sayısal testlerini öğrenecek, bunları farklı veri kümelerine uygulayacak ve alternatif Student t modelini ele alacaksın.
3
Gerçek Dünya Getirileri Oynak ve Korelasyonludur
Bu bölümde, oynaklığı ve bunu act grafikleriyle nasıl tespit edeceğini öğreneceksin. Seri korelasyon için Ljung-Box testlerini uygulamayı ve çapraz korelasyonları tahmin etmeyi öğreneceksin.
4
Portföy Değer-Yitirme (VaR) Tahmini
Bu bölümde, değer-yitirme kavramı ve tarihsel benzetime dayalı basit VaR tahmin yöntemleri tanıtılmaktadır.
R
R ile Nicel Risk Yönetimi
Kurs
Tamamlandı
