Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Khóa học thực hành với dữ liệu tín dụng thực tế này sẽ hướng dẫn bạn mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng hồi quy logistic và cây quyết định trong R. Việc mô hình hóa rủi ro tín dụng cho cả khoản vay cá nhân và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng. Xác suất người vay vỡ nợ là thành phần then chốt để đo lường rủi ro tín dụng. Bên cạnh việc giới thiệu một số mô hình khác, bạn sẽ tìm hiểu về hai loại mô hình thường dùng trong bối cảnh chấm điểm tín dụng: hồi quy logistic và cây quyết định. Bạn sẽ học cách áp dụng chúng trong bối cảnh cụ thể này, và cách các ngân hàng đánh giá các mô hình đó.