応用金融学 Rにおいて

更新 2026/03

Rを用いた金融スキルの習得をご支援いたします。ポートフォリオの評価方法、信用リスクの計算手法、ボラティリティ予測のためのGARCHモデル構築について学んでいただけます。

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応用金融学 Rにおいて

Rを用いた財務スキルの向上を図り、データの操作方法やデータに基づいたより良い意思決定の方法を学びましょう。このコースでは、まず現在価値法、フリーキャッシュフロー、株式割引モデルおよび配当割引モデルを用いて、ポートフォリオの評価と株式の価値評価を行う方法を学びます。次に、生命保険商品についてご説明し、金融取引の基本について学んでいただきます。インタラクティブなコーディング演習を通じて、quantmod、QRM、xts、zoo、quantstratといった強力なライブラリを活用し、信用リスクの分析と管理を行います。学んだ内容を応用し、金融会社が直面する一般的な課題、例えば固定金利債券の評価方法や債券利回りの算出方法などについて回答していただきます。その過程では、GARCHモデルの作成も行い、米国財務省のデータ、マイクロソフトの日次リターン、S&P 500のデータといった実際のデータを用いた実践的な演習も行っていただきます。このコースを開始して、Rの金融スキルを向上させましょう。

前提条件

このコースには前提条件はありません

Course
1
Quantitative Risk Management in R
Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.
Course
2
Rで学ぶ株式評価
株式評価の基礎を学びましょう。
Course
4
Bond Valuation and Analysis in R
Learn to use R to develop models to evaluate and analyze bonds as well as protect them from interest rate changes.
Course
7
Rで学ぶ金融トレーディング
金融取引の基礎と、quantstrat を用いたシグナルベースのトレーディング戦略の構築方法を学びます。
Course
8
Credit Risk Modeling in R
Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.
Course
9
GARCH Models in R
Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.