Modélisation du risque de crédit en R

Ce cours pratique, basé sur des données réelles de crédit, vous apprend à modéliser le risque de crédit à l’aide de la régression logistique et des arbres de décision en R. La modélisation du risque de crédit pour les prêts aux particuliers comme aux entreprises est cruciale pour les banques. La probabilité de défaut d’un emprunteur est un élément clé pour mesurer le risque de crédit. D’autres modèles seront également présentés, mais vous vous concentrerez sur deux approches souvent utilisées en score de crédit : la régression logistique et les arbres de décision. Vous verrez comment les utiliser dans ce contexte précis et comment ces modèles sont évalués par les banques.