Accéder au contenu principal

Cours

Gestion quantitative des risques avec R

DébutantNiveau de compétence

Actualisé 01/2026

Travailler avec des séries de rendements des facteurs de risque, étudier leurs propriétés empiriques et estimer la valeur à risque.

Commencer Le Cours Gratuitement

RApplied Finance5 h18 vidéos55 Exercices4,350 XP15,858Certificat de réussite.

Créez votre compte gratuit

ou

En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation, notre Politique de confidentialité et le fait que vos données seront hébergées aux États-Unis.

Apprécié par des utilisateurs provenant de milliers d'entreprises

Former 2 personnes ou plus ?

Essayez DataCamp for Business

Description du cours

Dans la gestion quantitative des risques (QRM), vous allez construire des modèles pour comprendre les risques des portefeuilles financiers. C’est une tâche essentielle dans les secteurs bancaire, de l’assurance et de la gestion d’actifs. La première étape de la construction d’un modèle consiste à collecter des données sur les facteurs de risque sous-jacents qui affectent la valeur du portefeuille et à analyser leur comportement. Dans ce cours, vous apprendrez à manipuler des séries de rendements de facteurs de risque, à étudier leurs propriétés empiriques, également appelées « faits stylisés » — notamment leur non-normalité typique et leur volatilité —, et à estimer la value-at-risk d’un portefeuille.

Prérequis

Manipulating Time Series Data in R

1

Exploring Market Risk-Factor Data

In this chapter, you will learn how to form return series, aggregate them over longer periods and plot them in different ways. You will look at examples using the qrmdata package.

Welcome to the course!

Exploring risk-factor time series: equity indexes

Exploring risk-factor time series: individual equities

Exploring risk-factor data: exchange rates

Risk-factor returns

Exploring return series

Different ways of plotting risk-factor and return series

Aggregating log-returns

Aggregating log-return series

A test on aggregation of log-returns

Exploring other kinds of risk factors

Commodities data

Interest-rate data

Commencer Le Chapitre

2

Real World Returns are Riskier Than Normal

In this chapter, you will learn about graphical and numerical tests of normality, apply them to different datasets, and consider the alternative Student t model.

The normal distribution

Graphical methods for assessing normality

Testing for normality

Q-Q plots for assessing normality

Skewness, kurtosis and the Jarque-Bera test

Numerical tests of normality

Testing normality for longer time horizons

Overlapping returns

Reviewing knowledge of normal distributions and returns

The Student t distribution

Fitting t distribution to data

Testing FX returns for normality

Testing interest-rate returns for normality

Testing gold price returns for normality

Commencer Le Chapitre

3

Real World Returns are Volatile and Correlated

In this chapter, you will learn about volatility and how to detect it using act plots. You will learn how to apply Ljung-Box tests for serial correlation and estimate cross correlations.

Characteristics of volatile return series

Spotting a volatile time series

Estimating serial correlations

Using acf plots to reveal volatility

The Ljung-Box test

Applying Ljung-Box tests to return data

Applying Ljung-Box tests to longer-interval returns

Looking at the extremes in volatile return series

Extreme values in volatile time series

Cross correlations between risk-factor return series

The stylized facts of return series

Volatility and correlation of FX returns

Volatility and correlation of interest-rate data

Reviewing knowledge of volatility and correlation

Commencer Le Chapitre

4

Estimating Portfolio Value-at-Risk (VaR)

In this chapter, the concept of value-at-risk and simple methods of estimating VaR based on historical simulation are introduced.

Value-at-risk and expected shortfall

Computing VaR and ES for normal distribution

International equity portfolio

Examining risk factors for international equity portfolio

Historical simulation

Estimating VaR and ES

Option portfolio and Black Scholes

Compute Black-Scholes price of an option

Equity and implied volatility risk factors

Historical simulation for the option example

Historical simulation of losses for option portfolio

Estimating VaR and ES for option portfolio

Computing VaR for weekly losses

Commencer Le Chapitre

Gestion quantitative des risques avec R

Cours
terminé

Obtenez un certificat de réussite

Ajoutez cette certification à votre profil LinkedIn, à votre CV ou à votre portfolio
Partagez-la sur les réseaux sociaux et dans votre évaluation de performanceS'inscrire Maintenant

Rejoignez plus de 19 millions d'utilisateurs et commencez Gestion quantitative des risques avec R dès aujourd'hui !

Créez votre compte gratuit

ou

En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation, notre Politique de confidentialité et le fait que vos données seront hébergées aux États-Unis.

Apprenez où que vous soyez avec l'application DataCamp

Progressez où que vous soyez grâce à nos cours conçus pour mobile et à nos défis quotidiens de 5 minutes.